PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLS.TO с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLS.TO с ULTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFLS.TO (Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFLS.TO is a fund fund, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, PFLS.TO returned 16.72% vs 9.44% for ULTY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PFLS.TO и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFLS.TO торгуется в CAD, в то время как ULTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFLS.TO показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 12.55%.

PFLS.TO

1 день
0.18%
1 месяц
3.08%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.07%
1 год
16.72%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.00%
1 месяц
5.92%
С начала года
12.55%
6 месяцев
8.81%
1 год
9.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLS.TO и ULTY

2026 (YTD)20252024
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		6.26%13.69%14.15%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		13.57%-5.39%6.48%

Correlation

The correlation between PFLS.TO and ULTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.51

The correlation between PFLS.TO and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFLS.TO и ULTY

Секторы
PFLS.TO
ULTY

Финансовые услуги

23.3%
8.6%

Технологии

16.6%
54.6%

Сырьевые материалы

11.9%
11.7%

Промышленность

11.6%
9.3%

Энергетика

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.2%

Здравоохранение

5.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.9%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.0%

Недвижимость

3.1%

-

Финансовые услуги

PFLS.TO
23.3%
ULTY
8.6%

Технологии

PFLS.TO
16.6%
ULTY
54.6%

Сырьевые материалы

PFLS.TO
11.9%
ULTY
11.7%

Промышленность

PFLS.TO
11.6%
ULTY
9.3%

Энергетика

PFLS.TO
9.0%
ULTY

-

Потребительский циклический сектор

PFLS.TO
8.0%
ULTY
5.2%

Здравоохранение

PFLS.TO
5.2%
ULTY
1.8%

Коммуникационные услуги

PFLS.TO
4.5%
ULTY
8.9%

Коммунальные услуги

PFLS.TO
3.6%
ULTY

-

Потребительский защитный сектор

PFLS.TO
3.2%
ULTY
0.0%

Недвижимость

PFLS.TO
3.1%
ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PFLS.TO:
PFLS.TO с PFAE.TOPFLS.TO с PFMN.TOPFLS.TO с HDGE.TOPFLS.TO с LSGRPFLS.TO с SPYPFLS.TO с TTP.TOPFLS.TO с FTLS
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

PFLS.TO vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLS.TO
Ранг доходности на риск PFLS.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLS.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLS.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLS.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLS.TO c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLS.TOULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.47

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.74

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.38

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

0.71

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLS.TO vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLS.TO на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLS.TO и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLS.TOULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.47

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.22

+0.87

Просадки

Сравнение просадок PFLS.TO и ULTY

Максимальная просадка PFLS.TO за все время составила -11.82%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLS.TO и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLS.TOULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.82%

-26.69%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-24.66%

+17.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-9.65%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-9.67%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

13.38%

-11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLS.TO и ULTY

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) составляет 2.51%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что PFLS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLS.TOULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.45%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

14.62%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

20.20%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

26.11%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

26.11%

-12.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLS.TO и ULTY

PFLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.76%.

ПозицияTTM202520242023
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.00%0.00%0.00%0.98%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.76%142.99%111.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFLS.TO and ULTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLS.TO и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор