PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLS.TO с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLS.TO с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

PFLS.TO и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLS.TO и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLS.TO и ULTY

2026 (YTD)20252024
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.81%13.69%14.15%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-1.87%-5.39%6.48%
Разные валюты инструментов

PFLS.TO торгуется в CAD, в то время как ULTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFLS.TO показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -1.87%.

PFLS.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.43%
3 года*
12.45%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.49%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-18.69%
1 год
7.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PFLS.TO:
PFLS.TO с PFAE.TOPFLS.TO с PFMN.TOPFLS.TO с HDGE.TOPFLS.TO с LSGRPFLS.TO с SPYPFLS.TO с TTP.TOPFLS.TO с FTLS
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий PFLS.TO и ULTY

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PFLS.TO vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLS.TO
Ранг доходности на риск PFLS.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLS.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLS.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLS.TO c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLS.TOULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.30

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.57

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.34

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

0.71

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLS.TO vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLS.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLS.TO и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLS.TOULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.30

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.02

+1.06

Корреляция

Корреляция между PFLS.TO и ULTY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLS.TO и ULTY

PFLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%.

TTM202520242023
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.00%0.00%0.00%0.98%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLS.TO и ULTY

Максимальная просадка PFLS.TO за все время составила -11.82%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLS.TO и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLS.TOULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.82%

-26.85%

+15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-24.16%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-20.55%

+16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-9.06%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

11.12%

-9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLS.TO и ULTY

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) составляет 3.76%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что PFLS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLS.TOULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

9.09%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

16.80%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

25.01%

-14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

26.85%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

26.85%

-13.31%