PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLS.TO с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLS.TO с LSGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFLS.TO (Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund) and LSGR (Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - PFLS.TO is a fund fund, while LSGR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Natixis. Over the past year, PFLS.TO returned 16.72% vs 15.77% for LSGR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFLS.TO и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFLS.TO торгуется в CAD, в то время как LSGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSGR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFLS.TO показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью 2.26%.

PFLS.TO

1 день
0.18%
1 месяц
3.08%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.07%
1 год
16.72%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—

LSGR

1 день
1.56%
1 месяц
5.25%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.91%
1 год
15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLS.TO и LSGR

2026 (YTD)202520242023
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		6.26%13.69%19.22%3.04%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		2.26%10.03%50.42%12.26%

Correlation

The correlation between PFLS.TO and LSGR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов PFLS.TO и LSGR

Секторы
PFLS.TO
LSGR

Финансовые услуги

23.3%
4.8%

Технологии

16.6%
32.1%

Сырьевые материалы

11.9%

-

Промышленность

11.6%
4.1%

Энергетика

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%
17.4%

Здравоохранение

5.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
28.3%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.5%

Недвижимость

3.1%

-

Финансовые услуги

PFLS.TO
23.3%
LSGR
4.8%

Технологии

PFLS.TO
16.6%
LSGR
32.1%

Сырьевые материалы

PFLS.TO
11.9%
LSGR

-

Промышленность

PFLS.TO
11.6%
LSGR
4.1%

Энергетика

PFLS.TO
9.0%
LSGR

-

Потребительский циклический сектор

PFLS.TO
8.0%
LSGR
17.4%

Здравоохранение

PFLS.TO
5.2%
LSGR
8.9%

Коммуникационные услуги

PFLS.TO
4.5%
LSGR
28.3%

Коммунальные услуги

PFLS.TO
3.6%
LSGR

-

Потребительский защитный сектор

PFLS.TO
3.2%
LSGR
4.5%

Недвижимость

PFLS.TO
3.1%
LSGR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с PFLS.TO:
PFLS.TO с PFAE.TOPFLS.TO с PFMN.TOPFLS.TO с ULTYPFLS.TO с HDGE.TOPFLS.TO с SPYPFLS.TO с TTP.TOPFLS.TO с FTLS
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с CGGRLSGR с SPMOLSGR с SPYLSGR с PJFGLSGR с SCHGLSGR с FNGS

Доходность на риск

PFLS.TO vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLS.TO
Ранг доходности на риск PFLS.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLS.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLS.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLS.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLS.TO c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLS.TOLSGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
0.98

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.42

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.86

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

2.45

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLS.TO vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLS.TO на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа LSGR равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLS.TO и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLS.TOLSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.98

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.24

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PFLS.TO и LSGR

Максимальная просадка PFLS.TO за все время составила -11.82%, что меньше максимальной просадки LSGR в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLS.TO и LSGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLS.TOLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.82%

-24.72%

+12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-18.45%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.56%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.23%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

6.45%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLS.TO и LSGR

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) составляет 2.51%, в то время как у Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PFLS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLS.TOLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.83%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

12.09%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

16.10%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

19.82%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

19.82%

-6.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLS.TO и LSGR

Ни PFLS.TO, ни LSGR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.00%0.05%0.08%0.03%
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.00%0.00%0.00%0.98%

Часто задаваемые вопросы

PFLS.TO and LSGR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLS.TO и LSGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор