PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLS.TO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLS.TO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PFLS.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLS.TO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLS.TO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.81%13.69%19.22%6.68%0.48%18.51%20.68%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.43%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%9.94%
Разные валюты инструментов

PFLS.TO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFLS.TO показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.08%.

PFLS.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.43%
3 года*
12.45%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PFLS.TO:
PFLS.TO с PFAE.TOPFLS.TO с PFMN.TOPFLS.TO с ULTYPFLS.TO с HDGE.TOPFLS.TO с LSGRPFLS.TO с TTP.TOPFLS.TO с FTLS
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PFLS.TO и SPY

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PFLS.TO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLS.TO
Ранг доходности на риск PFLS.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLS.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLS.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLS.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLS.TOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.75

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.15

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.15

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.29

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLS.TO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLS.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLS.TO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLS.TOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.75

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.93

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.05

-0.02

Корреляция

Корреляция между PFLS.TO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLS.TO и SPY

PFLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.00%0.00%0.00%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PFLS.TO и SPY

Максимальная просадка PFLS.TO за все время составила -11.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLS.TO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLS.TOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.82%

-55.19%

+43.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-12.05%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.82%

-24.50%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-5.53%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-9.09%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.54%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLS.TO и SPY

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) составляет 3.76%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PFLS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLS.TOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.19%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

9.56%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

18.83%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

15.15%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

16.20%

-2.66%