PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLS.TO с HDGE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLS.TO с HDGE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO).

PFLS.TO и HDGE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.

Доходность

Сравнение доходности PFLS.TO и HDGE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLS.TO и HDGE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.81%13.69%19.22%6.68%0.48%18.51%20.68%
HDGE.TO
Accelerate Absolute Return Hedge Fund		1.96%3.68%22.91%3.04%15.07%27.57%-9.25%

Доходность по периодам

С начала года, PFLS.TO показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у HDGE.TO с доходностью 1.96%.

PFLS.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.43%
3 года*
12.45%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

HDGE.TO

1 день
1.97%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.78%
1 год
8.28%
3 года*
9.88%
5 лет*
14.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund

Accelerate Absolute Return Hedge Fund

Часто сравнивают с PFLS.TO:
PFLS.TO с PFAE.TOPFLS.TO с PFMN.TOPFLS.TO с ULTYPFLS.TO с LSGRPFLS.TO с SPYPFLS.TO с TTP.TOPFLS.TO с FTLS
Часто сравнивают с HDGE.TO:
HDGE.TO с SPYHDGE.TO с QQQHDGE.TO с XIU.TOHDGE.TO с SPMO

Сравнение комиссий PFLS.TO и HDGE.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

PFLS.TO vs. HDGE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLS.TO
Ранг доходности на риск PFLS.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLS.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLS.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLS.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HDGE.TO
Ранг доходности на риск HDGE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGE.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGE.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGE.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGE.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLS.TO c HDGE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) и Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLS.TOHDGE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.62

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.96

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.12

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.43

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

3.32

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLS.TO vs. HDGE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLS.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HDGE.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLS.TO и HDGE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLS.TOHDGE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.62

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.40

+0.63

Корреляция

Корреляция между PFLS.TO и HDGE.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLS.TO и HDGE.TO

PFLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

TTM2025202420232022202120202019
PFLS.TO
Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund		0.00%0.00%0.00%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDGE.TO
Accelerate Absolute Return Hedge Fund		1.43%1.45%1.48%1.79%1.82%2.05%2.55%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PFLS.TO и HDGE.TO

Максимальная просадка PFLS.TO за все время составила -11.82%, что меньше максимальной просадки HDGE.TO в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLS.TO и HDGE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLS.TOHDGE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.82%

-29.81%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-5.83%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.82%

-13.69%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-1.88%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-8.88%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.51%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLS.TO и HDGE.TO

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Long Short Alternative Fund (PFLS.TO) составляет 3.76%, в то время как у Accelerate Absolute Return Hedge Fund (HDGE.TO) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PFLS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLS.TOHDGE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.43%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

9.75%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

13.44%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

16.25%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

17.35%

-3.81%