Сравнение PFLRX с PMYYX

С начала года, PFLRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции PFLRX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 3.80% против 15.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFLRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFLRX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLRX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFLRX и PMYYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PFLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PMYYX в 2.89%

Максимальная просадка PFLRX за все время составила -32.89%, что меньше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLRX и PMYYX.

Текущая волатильность для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) составляет 0.78%, в то время как у Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что PFLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.