PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLRX с PGTYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLRX с PGTYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX).

PFLRX управляется Putnam. Фонд был запущен 3 авг. 2004 г.. PGTYX управляется Putnam. Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLRX и PGTYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLRX и PGTYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		-1.48%4.74%6.34%11.01%-2.78%3.04%0.69%8.14%-0.66%3.28%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		-3.79%23.31%27.88%53.82%-32.30%11.72%70.92%47.50%-6.72%47.05%

Доходность по периодам

С начала года, PFLRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у PGTYX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции PFLRX уступали акциям PGTYX по среднегодовой доходности: 3.80% против 21.36% соответственно.

PFLRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.41%
1 год
3.29%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.91%
10 лет*
3.80%

PGTYX

1 день
4.59%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.08%
1 год
35.25%
3 года*
23.60%
5 лет*
10.79%
10 лет*
21.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Floating Rate Income Fund

Putnam Global Technology Fund

Часто сравнивают с PFLRX:
PFLRX с FLRTPFLRX с TFLRPFLRX с DDFLXPFLRX с FLYRXPFLRX с SFHIXPFLRX с CAPIXPFLRX с PSDYX
Часто сравнивают с PGTYX:
PGTYX с LCSIXPGTYX с QQQPGTYX с PVFAXPGTYX с XLKPGTYX с VGTPGTYX с FSELXPGTYX с FDGRX

Сравнение комиссий PFLRX и PGTYX

PFLRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PGTYX в 0.62%.

PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund
PGTYX
Putnam Global Technology Fund

Доходность на риск

PFLRX vs. PGTYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLRX
Ранг доходности на риск PFLRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLRX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PGTYX
Ранг доходности на риск PGTYX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTYX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLRX c PGTYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) и Putnam Global Technology Fund (PGTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLRXPGTYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.90

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.50

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

7.91

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLRX vs. PGTYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLRX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTYX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLRX и PGTYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLRXPGTYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.44

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.90

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.85

+0.09

Корреляция

Корреляция между PFLRX и PGTYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLRX и PGTYX

Дивидендная доходность PFLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности PGTYX в 11.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLRX
Putnam Floating Rate Income Fund		6.37%6.69%6.25%7.27%3.48%2.63%3.10%4.56%4.54%3.69%3.71%4.45%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		11.26%10.83%6.40%0.57%1.71%21.15%13.60%2.63%9.44%6.75%1.01%4.56%

Просадки

Сравнение просадок PFLRX и PGTYX

Максимальная просадка PFLRX за все время составила -32.89%, что меньше максимальной просадки PGTYX в -42.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLRX и PGTYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLRXPGTYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.89%

-42.09%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-14.51%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.95%

-42.09%

+35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.74%

-42.09%

+21.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-9.61%

+7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.66%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.58%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLRX и PGTYX

Текущая волатильность для Putnam Floating Rate Income Fund (PFLRX) составляет 0.78%, в то время как у Putnam Global Technology Fund (PGTYX) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что PFLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLRXPGTYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

9.40%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

17.20%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

28.33%

-25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

24.75%

-21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

23.91%

-19.90%