PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFJDX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFJDX с PMAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFJDX (PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund) and PMAIX (Pioneer Multi-Asset Income Fund A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, PFJDX returned 5.04%/yr vs 7.83%/yr for PMAIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFJDX charges 2.05%/yr vs 0.85%/yr for PMAIX.

Доходность

Сравнение доходности PFJDX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFJDX показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 5.14%.

PFJDX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.43%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.35%
1 год
16.32%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
-0.67%
1 месяц
0.17%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.50%
1 год
16.17%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFJDX и PMAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		6.21%13.15%9.96%12.71%-15.77%11.10%8.40%16.33%-11.06%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.14%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.75%

Correlation

The correlation between PFJDX and PMAIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.62

The correlation between PFJDX and PMAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с PFJDX:
PFJDX с VYMPFJDX с PFDOXPFJDX с PFFFXPFJDX с PFADXPFJDX с PFFSXPFJDX с PFSMXPFJDX с PFTEX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с JEPAXPMAIX с EXIPMAIX с FAGIXPMAIX с CAIBX

Доходность на риск

PFJDX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFJDX
Ранг доходности на риск PFJDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFJDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFJDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFJDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFJDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFJDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFJDX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFJDXPMAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.89

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.43

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.04

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

14.24

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFJDX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFJDX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFJDX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFJDXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.09

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.15

-0.68

Просадки

Сравнение просадок PFJDX и PMAIX

Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и PMAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFJDXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.97%

-24.12%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.07%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

-7.99%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-13.97%

-12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.67%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-2.66%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.15%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PFJDX и PMAIX

PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PFJDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFJDXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.93%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

4.44%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

5.68%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

7.25%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

7.60%

+5.08%

Сравнение комиссий PFJDX и PMAIX

PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFJDX и PMAIX

Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PMAIX в 6.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFJDX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund		5.61%5.96%1.19%0.52%8.75%6.40%0.35%0.45%0.04%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		6.16%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Часто задаваемые вопросы

PFJDX and PMAIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFJDX has higher volatility (2.84%) compared to PMAIX (1.93%). In terms of maximum drawdown, PFJDX dropped -25.97% vs PMAIX's -24.12%.

PMAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFJDX и PMAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор