Сравнение PFJDX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
PFJDX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 14 мар. 2018 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PFJDX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFJDX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund | -2.43% | 13.15% | 9.96% | 12.71% | -15.77% | 11.10% | 8.40% | 16.33% | -11.06% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PFJDX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.
PFJDX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFJDX и IOEZX
PFJDX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PFJDX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
PFJDX
IOEZX
Сравнение PFJDX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFJDX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.89 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.78 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.34 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFJDX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PFJDX и IOEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFJDX и IOEZX
Дивидендная доходность PFJDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFJDX PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund | 6.11% | 5.96% | 1.19% | 0.52% | 8.75% | 6.40% | 0.35% | 0.45% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PFJDX и IOEZX
Максимальная просадка PFJDX за все время составила -25.97%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFJDX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFJDX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.97% | -56.15% | +30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -11.71% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | -21.47% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.15% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -8.64% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.85% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFJDX и IOEZX
PFG JP Morgan Tactical Moderate Strategy Fund (PFJDX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеют волатильность 4.31% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFJDX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.38% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 8.72% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 15.55% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 13.90% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 16.44% | -3.70% |