PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с MJUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с MJUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while MJUS is a Cannabis fund actively managed by ETFMG. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for MJUS.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и MJUS

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%

Correlation

The correlation between PFIX and MJUS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.01

Сравнение распределения секторов PFIX и MJUS

Секторы
PFIX
MJUS

Финансовые услуги

32.2%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
MJUS
4.7%

Сырьевые материалы

PFIX

-

MJUS

-

Коммуникационные услуги

PFIX

-

MJUS

-

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

MJUS
0.8%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

MJUS

-

Энергетика

PFIX

-

MJUS

-

Здравоохранение

PFIX

-

MJUS
14.1%

Промышленность

PFIX

-

MJUS

-

Недвижимость

PFIX

-

MJUS
1.6%

Технологии

PFIX

-

MJUS
3.6%

Коммунальные услуги

PFIX

-

MJUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с MSOSMJUS с YOLOMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPYMJUS с VOO

Доходность на риск

PFIX vs. MJUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MJUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXMJUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. MJUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXMJUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок PFIX и MJUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXMJUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и MJUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXMJUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

—

—

Сравнение комиссий PFIX и MJUS

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MJUS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и MJUS

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, тогда как MJUS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and MJUS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for MJUS.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.00% for MJUS.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while MJUS is Cannabis. They also come from different issuers: Simplify and ETFMG. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.75% for MJUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и MJUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор