PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с MJUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFIX с MJUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS).

PFIX и MJUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. MJUS - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFIX и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFIX и MJUS

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%

Доходность по периодам

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL
Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с MSOSMJUS с YOLOMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPYMJUS с VOO

Сравнение комиссий PFIX и MJUS

PFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MJUS в 0.75%.

MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

PFIX vs. MJUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MJUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXMJUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. MJUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXMJUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Корреляция

Корреляция между PFIX и MJUS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и MJUS

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, тогда как MJUS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и MJUS

Загрузка...

Показатели просадок

PFIXMJUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и MJUS

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFIXMJUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.74%

—

—