PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MJUS с MJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MJUS с MJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) and MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - MJUS is a Cannabis fund actively managed by ETFMG, while MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index. MJUS is actively managed, while MJ is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MJUS и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MJUS и MJ

2026 (YTD)20252024202320222021
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-42.29%

Correlation

The correlation between MJUS and MJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.52

The correlation between MJUS and MJ shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MJUS и MJ

Секторы
MJUS
MJ

Здравоохранение

14.1%
76.5%

Финансовые услуги

4.7%
0.3%

Технологии

3.6%
0.6%

Недвижимость

1.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

0.8%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

18.6%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MJUS
14.1%
MJ
76.5%

Финансовые услуги

MJUS
4.7%
MJ
0.3%

Технологии

MJUS
3.6%
MJ
0.6%

Недвижимость

MJUS
1.6%
MJ
3.0%

Потребительский циклический сектор

MJUS
0.8%
MJ
0.9%

Сырьевые материалы

MJUS

-

MJ

-

Коммуникационные услуги

MJUS

-

MJ

-

Потребительский защитный сектор

MJUS

-

MJ
18.6%

Энергетика

MJUS

-

MJ

-

Промышленность

MJUS

-

MJ

-

Коммунальные услуги

MJUS

-

MJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MSOSMJUS с YOLOMJUS с PFIXMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPYMJUS с VOO
Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPYMJ с VOOG

Доходность на риск

MJUS vs. MJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MJUS
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MJUS c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MJUS vs. MJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MJUSMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.48

—

Просадки

Сравнение просадок MJUS и MJ

Загрузка графика...

Показатели просадок

MJUSMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-96.55%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-48.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-94.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-69.20%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

27.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MJUS и MJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MJUSMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

59.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

86.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

59.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

55.74%

—

Сравнение комиссий MJUS и MJ

И MJUS, и MJ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJUS и MJ

MJUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM20252024
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MJUS and MJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MJUS and MJ have the same expense ratio: 0.75% per year.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for MJUS.

MJUS is categorized as Cannabis, while MJ is Small Cap Blend Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MJUS и MJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор