PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MJUS с MJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJUS и MJ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MJUS и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.92%
-91.42%
MJUS
MJ

Основные характеристики

Доходность по периодам


MJUS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MJ

С начала года

-34.71%

1 месяц

-17.45%

6 месяцев

-54.23%

1 год

-63.17%

5 лет

-31.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJUS и MJ

И MJUS, и MJ имеют комиссию равную 0.75%.


MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
График комиссии MJUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJUS: 0.75%
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJUS и MJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJUS
Ранг риск-скорректированной доходности MJUS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJUS c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MJUS, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
MJUS: -1.00
MJ: -1.21
Коэффициент Сортино MJUS, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MJUS: -1.69
MJ: -2.34
Коэффициент Омега MJUS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJUS: 0.75
MJ: 0.72
Коэффициент Кальмара MJUS, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MJUS: -0.71
MJ: -0.71
Коэффициент Мартина MJUS, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MJUS: -1.38
MJ: -1.71


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.00
-1.21
MJUS
MJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJUS и MJ

MJUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.10%.


TTM202420232022202120202019201820172016
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
4.03%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
12.10%8.11%1.89%2.63%1.27%2.81%2.04%0.53%1.84%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MJUS и MJ


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.38%
-92.53%
MJUS
MJ

Волатильность

Сравнение волатильности MJUS и MJ

Текущая волатильность для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) составляет 0.00%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что MJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
11.77%
MJUS
MJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab