PortfoliosLab logo
Сравнение MJUS с MJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJUS и MJ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MJUS и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.92%
-90.40%
MJUS
MJ

Основные характеристики

Доходность по периодам


MJUS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MJ

С начала года

-26.97%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-50.93%

1 год

-54.09%

5 лет

-31.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJUS и MJ

И MJUS, и MJ имеют комиссию равную 0.75%.


График комиссии MJUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJUS: 0.75%
График комиссии MJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJ: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJUS и MJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJUS
Ранг риск-скорректированной доходности MJUS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

MJ
Ранг риск-скорректированной доходности MJ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJUS c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MJUS, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MJUS: -0.95
MJ: -0.98
Коэффициент Сортино MJUS, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MJUS: -1.50
MJ: -1.63
Коэффициент Омега MJUS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJUS: 0.77
MJ: 0.80
Коэффициент Кальмара MJUS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MJUS: -0.65
MJ: -0.58
Коэффициент Мартина MJUS, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MJUS: -1.20
MJ: -1.31


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
-0.98
MJUS
MJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJUS и MJ

MJUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MJ за последние двенадцать месяцев составляет около 15.48%.


TTM202420232022202120202019201820172016
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
4.03%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF
15.48%13.79%3.59%4.12%1.93%4.60%5.26%2.23%1.98%1.35%

Просадки

Сравнение просадок MJUS и MJ


-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.38%
-91.65%
MJUS
MJ

Волатильность

Сравнение волатильности MJUS и MJ

Текущая волатильность для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) составляет 0.00%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что MJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
19.26%
MJUS
MJ