PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MJUS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MJUS с SPY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MJUS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MJUS - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MJUS или SPY.

Корреляция

Корреляция между MJUS и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MJUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.92%
42.07%
MJUS
SPY

Основные характеристики

Доходность по периодам

MJUS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MJUS и SPY

MJUS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
График комиссии MJUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJUS: 0.75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJUS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MJUS
Ранг риск-скорректированной доходности MJUS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MJUS, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MJUS: -0.94
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MJUS, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MJUS: -1.47
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MJUS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJUS: 0.77
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MJUS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MJUS: -0.65
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MJUS, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MJUS: -1.19
SPY: 2.26

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
0.51
MJUS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJUS и SPY

MJUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		4.03%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MJUS и SPY

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.38%
-9.89%
MJUS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MJUS и SPY

Текущая волатильность для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что MJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.12%
MJUS
SPY