PortfoliosLab logo
Сравнение MJUS с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MJUS и SMH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MJUS и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.92%
91.39%
MJUS
SMH

Основные характеристики

Доходность по периодам


MJUS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-13.02%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-15.77%

1 год

-2.78%

5 лет

25.82%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MJUS и SMH

MJUS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


График комиссии MJUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MJUS: 0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MJUS и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MJUS
Ранг риск-скорректированной доходности MJUS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJUS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJUS, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MJUS c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MJUS, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MJUS: -0.95
SMH: 0.04
Коэффициент Сортино MJUS, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MJUS: -1.50
SMH: 0.36
Коэффициент Омега MJUS, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MJUS: 0.77
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара MJUS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MJUS: -0.65
SMH: 0.05
Коэффициент Мартина MJUS, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MJUS: -1.20
SMH: 0.12


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.95
0.04
MJUS
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MJUS и SMH

MJUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF
4.03%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MJUS и SMH


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.38%
-24.78%
MJUS
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности MJUS и SMH

Текущая волатильность для ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что MJUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
23.86%
MJUS
SMH