Сравнение PFIX с BITB
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. PFIX is actively managed, while BITB is passively managed. Over the past year, PFIX returned -12.58% vs -36.82% for BITB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -23.99%.
PFIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -12.58%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFIX и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.49% | 0.42% | 22.55% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between PFIX and BITB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. BITB — Ранг доходности на риск
PFIX
BITB
Сравнение PFIX c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.71 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.24 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и BITB
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что меньше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -52.04% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -52.04% | +26.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.25% | -47.05% | +25.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -16.59% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.57% | 29.77% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и BITB
Текущая волатильность для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) составляет 8.37%, в то время как у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что PFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 12.82% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 34.74% | -13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.21% | 44.29% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 50.09% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 50.09% | -11.82% |
Сравнение комиссий PFIX и BITB
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и BITB
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and BITB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (12.82%) compared to PFIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs BITB's -52.04%.
On 1-year performance, PFIX leads with -12.58% vs -36.82% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PFIX has performed better with a -12.58% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 0.00% for BITB.
PFIX is categorized as Hedge Fund, while BITB is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Simplify and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.20% for BITB.
PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор