PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFINX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFINX с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

PFINX управляется PIMCO. Фонд был запущен 12 апр. 2015 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFINX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFINX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		-0.58%8.73%10.84%7.03%-12.82%4.61%6.73%13.82%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, PFINX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

PFINX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.49%
3 года*
10.08%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.11%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с PFINX:
PFINX с CPXIXPFINX с SCHDPFINX с PONAXPFINX с DPIIXPFINX с CICVXPFINX с PCSFXPFINX с FACVX
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с CCVIXPISHX с FIQVXPISHX с LPXZXPISHX с CICVXPISHX с CSDIX

Сравнение комиссий PFINX и PISHX

PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

PFINX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFINX
Ранг доходности на риск PFINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFINX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFINX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFINX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFINXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.12

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.65

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.93

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.44

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFINX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFINX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISHX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFINX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFINXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.88

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.13

Корреляция

Корреляция между PFINX и PISHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFINX и PISHX

Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFINX
PIMCO Preferred and Capital Securities Fund		3.86%3.74%5.30%6.26%8.54%5.79%3.06%6.40%6.43%7.08%6.19%2.34%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFINX и PISHX

Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFINXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-27.12%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-3.46%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.11%

-19.14%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.92%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-4.03%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.79%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PFINX и PISHX

PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFINXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.19%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.77%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

3.22%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

4.54%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

7.42%

-1.30%