Сравнение PFINX с FPFD
PFINX (PIMCO Preferred and Capital Securities Fund) and FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Over the past 3 years, PFINX returned 10.34%/yr vs 7.66%/yr for FPFD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFINX charges 0.79%/yr vs 0.59%/yr for FPFD.
Доходность
Сравнение доходности PFINX и FPFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFINX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у FPFD с доходностью 0.73%.
PFINX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 6.06%
FPFD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFINX и FPFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFINX PIMCO Preferred and Capital Securities Fund | 1.82% | 8.73% | 10.84% | 7.03% | -12.82% | 1.11% |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 0.73% | 6.46% | 8.50% | 10.91% | -17.11% | 1.89% |
Correlation
The correlation between PFINX and FPFD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between PFINX and FPFD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFINX vs. FPFD — Ранг доходности на риск
PFINX
FPFD
Сравнение PFINX c FPFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) и Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFINX | FPFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.42 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.29 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 8.64 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFINX | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.14 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.33 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок PFINX и FPFD
Максимальная просадка PFINX за все время составила -23.93%, что больше максимальной просадки FPFD в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFINX и FPFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFINX | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.93% | -20.83% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.75% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.93% | -4.92% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.23% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -6.82% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.73% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFINX и FPFD
Текущая волатильность для PIMCO Preferred and Capital Securities Fund (PFINX) составляет 0.85%, в то время как у Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что PFINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFINX | FPFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 1.00% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.24% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 2.95% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.32% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 5.32% | +0.81% |
Сравнение комиссий PFINX и FPFD
PFINX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FPFD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFINX и FPFD
Дивидендная доходность PFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FPFD в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.15% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFINX PIMCO Preferred and Capital Securities Fund | 3.77% | 3.74% | 5.30% | 6.26% | 8.54% | 5.79% | 3.06% | 6.40% | 6.43% | 7.08% | 6.19% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
PFINX and FPFD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPFD has higher volatility (1.00%) compared to PFINX (0.85%). In terms of maximum drawdown, PFINX dropped -23.93% vs FPFD's -20.83%.
PFINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFINX и FPFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор