PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFV с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFV и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFV и DAX


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%21.50%

Доходность по периодам

С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.


PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Variable Rate Preferred ETF

Global X DAX Germany ETF

Сравнение комиссий PFFV и DAX

PFFV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PFFV vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFV c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFVDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.51

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

0.85

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.11

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

0.75

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

2.61

-2.32

PFFV vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFV на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFV и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFVDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.39

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Корреляция

Корреляция между PFFV и DAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFV и DAX

Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности DAX в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PFFV и DAX

Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFVDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-45.58%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.35%

-14.82%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-39.96%

+21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-10.00%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-10.58%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

4.23%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFV и DAX

Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFVDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

8.46%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

12.77%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.64%

20.20%

-14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

20.20%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.79%

21.21%

-12.42%