Сравнение PFFV с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
PFFV и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFFV и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFV и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 21.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFV показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFV и DAX
PFFV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PFFV vs. DAX — Ранг доходности на риск
PFFV
DAX
Сравнение PFFV c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFV | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.85 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.75 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 2.61 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFV | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.51 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.39 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PFFV и DAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFV и DAX
Дивидендная доходность PFFV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PFFV и DAX
Максимальная просадка PFFV за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFV и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFV | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -45.58% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -14.82% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.96% | -39.96% | +21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -10.00% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -10.58% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 4.23% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFV и DAX
Текущая волатильность для Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) составляет 1.59%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что PFFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFV | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 8.46% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 12.77% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.64% | 20.20% | -14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 20.20% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.79% | 21.21% | -12.42% |