PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFSX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFSX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

PFFSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFSX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFSX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		-3.76%16.17%30.14%18.01%-11.57%26.30%24.12%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%39.50%

Доходность по периодам

С начала года, PFFSX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

PFFSX

1 день
3.40%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.41%
1 год
17.47%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с PFFSX:
PFFSX с PFTSXPFFSX с PFFFXPFFSX с PFJDXPFFSX с PFADXPFFSX с PFSEXPFFSX с FEQHXPFFSX с FLCPX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий PFFSX и DFIEX

PFFSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

PFFSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFSX
Ранг доходности на риск PFFSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFSXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.95

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.55

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.57

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

10.07

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFSX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFSX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFSX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFSXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.95

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.35

+0.49

Корреляция

Корреляция между PFFSX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFSX и DFIEX

Дивидендная доходность PFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.87%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		17.87%17.19%19.78%2.40%10.90%6.73%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PFFSX и DFIEX

Максимальная просадка PFFSX за все время составила -24.92%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFSX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFSXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.92%

-62.22%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-11.01%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-28.66%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-7.75%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-12.26%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.81%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFSX и DFIEX

Текущая волатильность для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) составляет 6.09%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PFFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFSXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.09%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

10.45%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

15.90%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.65%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

16.35%

+2.61%