- Эмитент
- The Pacific Financial Group
- Дата выпуска
- 30 апр. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции PFFSX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFFSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,973.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) показал доход в 15.03% с начала года и 24.61% за последние 12 месяцев.
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PFFSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PFFSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | -2.01% | -4.32% | 12.94% | 4.68% | -0.39% | -0.91% | 2.43% | 15.03% | ||||
| 2025 | 3.88% | -2.39% | -6.71% | -0.85% | 7.57% | 5.00% | 2.56% | 2.15% | 3.03% | 1.47% | -0.88% | 1.02% | 16.17% |
| 2024 | 0.00% | 5.48% | 3.56% | -4.44% | 3.30% | 1.96% | 1.57% | 1.26% | 1.94% | -0.48% | 6.83% | 6.19% | 30.14% |
| 2023 | 6.05% | -2.47% | 2.44% | 0.77% | -1.61% | 6.53% | 3.39% | -2.18% | -4.39% | -4.25% | 7.67% | 5.79% | 18.01% |
| 2022 | -8.05% | -0.08% | 5.39% | -8.16% | 2.26% | -8.69% | 9.78% | -2.68% | -8.74% | 8.96% | 5.29% | -4.80% | -11.57% |
| 2021 | -1.11% | 3.70% | 3.40% | 3.29% | 1.24% | 2.61% | 0.90% | 2.74% | -5.12% | 7.37% | 1.42% | 3.65% | 26.30% |
Метрики бенчмарка
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund has an annualized alpha of 1.55%, beta of 1.00, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.91%) than losses (89.17%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 96.91%
- Участие в снижении
- 89.17%
Комиссия
Комиссия PFFSX составляет 2.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFFSX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 58% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.50 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 10.58 | -0.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.33 | $2.33 | $2.70 | $0.31 | $1.21 | $0.94 | $0.65 |
Дивидендный доход | 14.95% | 17.19% | 19.78% | 2.40% | 10.90% | 6.73% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $2.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $2.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund показал максимальную просадку в 24.92%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.
Текущая просадка PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.92%июнь 2022 г. | 5mo 17d | 1y 7mo | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.45%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 25d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.11%март 2026 г. | 1mo 29d | 15d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.23%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 20d | 2mo 9dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-9.07%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PFFSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.92% | -56.78% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -9.10% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -18.90% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -25.43% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.17% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -10.69% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.14% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFFSX
Добавьте PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFFSX