PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFR с IRSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFR с IRSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both funds - PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index, while IRSAX is a REIT fund managed by Delaware Funds. Over the past 5 years, PFFR returned 0.97%/yr vs 7.27%/yr for IRSAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PFFR charges 0.45%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.

Доходность

Сравнение доходности PFFR и IRSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IRSAX с доходностью 11.86%.

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

IRSAX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.11%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.88%
1 год
17.88%
3 года*
16.90%
5 лет*
7.27%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFR и IRSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		11.86%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.33%

Correlation

The correlation between PFFR and IRSAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.37

The correlation between PFFR and IRSAX shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap REIT Preferred ETF

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK
Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с DDVIXIRSAX с FRESXIRSAX с CXHYXIRSAX с CREMXIRSAX с DCCIXIRSAX с DEVLXIRSAX с DMTFX

Доходность на риск

PFFR vs. IRSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c IRSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFRIRSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.34

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.84

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.15

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

7.99

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFR vs. IRSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IRSAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и IRSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFRIRSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PFFR и IRSAX

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и IRSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFRIRSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-72.03%

+19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.04%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-16.26%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-37.56%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.39%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-13.24%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.16%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и IRSAX

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 2.81%, в то время как у Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFRIRSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.83%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

9.46%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

12.91%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

28.57%

-18.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

25.61%

-5.07%

Сравнение комиссий PFFR и IRSAX

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IRSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и IRSAX

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности IRSAX в 22.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		22.17%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFR and IRSAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSAX has higher volatility (3.83%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, PFFR dropped -53.02% vs IRSAX's -72.03%.

IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFR и IRSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор