Сравнение PFFR с EVPF
PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFR is passively managed, while EVPF is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFR charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PFFR и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFFR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
EVPF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFR и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 0.10% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.16% |
Correlation
The correlation between PFFR and EVPF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFR vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PFFR
EVPF
Сравнение PFFR c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFR | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFR | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.13 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PFFR и EVPF
Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFR | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.02% | -2.36% | -50.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.17% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -0.52% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFR и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFR | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 4.31% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.47% | 4.31% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 4.31% | +16.23% |
Сравнение комиссий PFFR и EVPF
PFFR берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFR и EVPF
Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности EVPF в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.29% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
PFFR and EVPF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PFFR.
PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 1.08% for EVPF.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.45% for PFFR and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PFFR и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор