PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFR с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFR с BBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both exchange-traded funds - PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index, while BBC is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFR returned 0.97%/yr vs -1.96%/yr for BBC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PFFR charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности PFFR и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFR показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 8.64%.

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFR и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%42.94%

Correlation

The correlation between PFFR and BBC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.27

Сравнение распределения секторов PFFR и BBC

Секторы
PFFR
BBC

Недвижимость

84.9%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PFFR
84.9%
BBC

-

Финансовые услуги

PFFR
5.3%
BBC

-

Сырьевые материалы

PFFR

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

PFFR

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

PFFR

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

PFFR

-

BBC

-

Энергетика

PFFR

-

BBC

-

Здравоохранение

PFFR

-

BBC
100.0%

Промышленность

PFFR

-

BBC

-

Технологии

PFFR

-

BBC

-

Коммунальные услуги

PFFR

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap REIT Preferred ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

PFFR vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFR c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFRBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.32

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.98

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

7.78

-6.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

24.80

-22.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFR vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFR на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFR и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFRBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.32

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.12

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PFFR и BBC

Максимальная просадка PFFR за все время составила -53.02%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFR и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFRBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.02%

-76.85%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-15.10%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-54.45%

+43.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

-72.44%

+42.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-30.27%

+27.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-37.14%

+30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.73%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFR и BBC

Текущая волатильность для InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) составляет 2.81%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что PFFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFRBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

10.93%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

26.43%

-20.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

35.50%

-27.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

39.31%

-28.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

37.74%

-17.20%

Сравнение комиссий PFFR и BBC

PFFR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFR и BBC

Дивидендная доходность PFFR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности BBC в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFR and BBC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, PFFR dropped -53.02% vs BBC's -76.85%.

On 5-year performance, PFFR leads with 0.97% vs -1.96% for BBC. On fees, PFFR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFR has performed better with a 0.97% return vs -1.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 1.56% for BBC.

PFFR is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while BBC is Health & Biotech Equities. PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Their fees differ too: 0.45% for PFFR and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFR и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор