PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFFX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFFX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-5.31%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%22.04%

Доходность по периодам

С начала года, PFFFX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%.

PFFFX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-2.74%
1 год
15.45%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFSEXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFADXPFFFX с FGIAX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий PFFFX и MVGIX

PFFFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

PFFFX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

5.19

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.12

Корреляция

Корреляция между PFFFX и MVGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и MVGIX

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.71%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и MVGIX

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, примерно равная максимальной просадке MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFFXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-30.19%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.65%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-18.01%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-8.44%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-2.89%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.99%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и MVGIX

PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFFXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

3.22%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

5.74%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

10.51%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

10.51%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

12.38%

+4.24%