PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFFX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFFX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

PFFFX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFFFX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFFX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		-2.50%19.55%25.16%19.36%-18.75%18.54%31.91%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%30.45%

Доходность по периодам

С начала года, PFFFX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.

PFFFX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.28%
1 год
18.36%
3 года*
17.86%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Equity Index Focused Strategy Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с PFFFX:
PFFFX с BRK-BPFFFX с PFFSXPFFFX с PFJDXPFFFX с PFTSXPFFFX с PFSEXPFFFX с PFSMXPFFFX с PFADX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий PFFFX и GAOAX

PFFFX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

PFFFX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFFX
Ранг доходности на риск PFFFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFFX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFFXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.86

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.24

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

4.47

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFFX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFFX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFFX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFFXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.17

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.33

Корреляция

Корреляция между PFFFX и GAOAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFFX и GAOAX

Дивидендная доходность PFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFFX
PFG Equity Index Focused Strategy Fund		3.60%3.51%16.43%3.69%4.32%5.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок PFFFX и GAOAX

Максимальная просадка PFFFX за все время составила -29.61%, примерно равная максимальной просадке GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFFX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFFFXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.61%

-29.02%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.95%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-29.02%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.61%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-6.01%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.20%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFFX и GAOAX

PFG Equity Index Focused Strategy Fund (PFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFFFXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.98%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.55%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

11.53%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

11.03%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

10.81%

+5.84%