Сравнение PFFD с PERF

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у PERF с доходностью -6.63%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Perfect Corp. (PERF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа PERF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PERF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PFFD и PERF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, тогда как PERF не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PERF в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PERF.

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Perfect Corp. (PERF) волатильность равна 28.58%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.