PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFD с PERF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFD с PERF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index, while PERF (Perfect Corp.) is a stock. Over the past 5 years, PFFD returned -0.16%/yr vs -29.70%/yr for PERF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFFD и PERF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Perfect Corp. (PERF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у PERF с доходностью -8.29%.

PFFD

1 день
-0.58%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.67%
1 год
7.65%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

PERF

1 день
-2.92%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-7.78%
3 года*
-31.21%
5 лет*
-29.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFD и PERF

2026 (YTD)20252024202320222021
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		2.29%3.22%7.07%6.85%-20.20%7.59%
PERF
Perfect Corp.		-8.29%-36.04%-8.71%-56.58%-27.51%-2.54%

Correlation

The correlation between PFFD and PERF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Preferred ETF

Perfect Corp.

Часто сравнивают с PFFD:
PFFD с PFFPFFD с SCHDPFFD с PFFVPFFD с HYGPFFD с PFFLPFFD с HYLBPFFD с SPY
Часто сравнивают с PERF:
PERF с RZLVPERF с ZST.TO

Доходность на риск

PFFD vs. PERF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PERF
Ранг доходности на риск PERF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERF: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c PERF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Perfect Corp. (PERF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFDPERFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.13

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.25

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.03

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.16

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

-0.25

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFD vs. PERF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PERF равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и PERF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFDPERFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.13

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.42

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.42

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PFFD и PERF

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки PERF в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и PERF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFDPERFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-88.17%

+57.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-50.38%

+44.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-74.31%

+63.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-88.17%

+63.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-84.90%

+81.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-50.41%

+43.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

31.01%

-29.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и PERF

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.09%, в то время как у Perfect Corp. (PERF) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFDPERFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

7.33%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

41.75%

-36.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

60.69%

-53.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

71.06%

-60.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

69.28%

-56.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и PERF

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как PERF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PERF
Perfect Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF		6.37%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%

Часто задаваемые вопросы

PFFD and PERF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PERF has higher volatility (7.33%) compared to PFFD (2.09%). In terms of maximum drawdown, PFFD dropped -30.93% vs PERF's -88.17%.

PFFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFD и PERF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор