PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PERF с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PERF с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perfect Corp. (PERF) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PERF и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perfect Corp. (PERF) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PERF и ZST.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
PERF
Perfect Corp.		-6.63%-36.04%-8.71%-56.58%-27.51%-2.54%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		-0.69%6.92%-3.15%7.73%-5.58%0.19%
Разные валюты инструментов

PERF торгуется в USD, в то время как ZST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PERF показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у ZST.TO с доходностью -0.69%.

PERF

1 день
1.81%
1 месяц
25.19%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-10.11%
1 год
-9.63%
3 года*
-34.38%
5 лет*
-29.58%
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.23%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perfect Corp.

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с PERF:
PERF с RZLVPERF с PFFD
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Доходность на риск

PERF vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PERF
Ранг доходности на риск PERF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PERF c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perfect Corp. (PERF) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PERFZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

0.98

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.57

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.72

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.00

3.55

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PERF vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PERF на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа ZST.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PERF и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PERFZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.98

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.12

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.02

-0.40

Корреляция

Корреляция между PERF и ZST.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PERF и ZST.TO

PERF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PERF
Perfect Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок PERF и ZST.TO

Максимальная просадка PERF за все время составила -88.17%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERF и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PERFZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.17%

-1.06%

-87.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.38%

-1.01%

-49.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.17%

-1.01%

-87.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.62%

-0.40%

-84.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.23%

-0.13%

-49.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.44%

0.36%

+27.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PERF и ZST.TO

Perfect Corp. (PERF) имеет более высокую волатильность в 28.58% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что PERF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PERFZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.58%

1.39%

+27.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.38%

3.52%

+42.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.60%

5.39%

+58.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.85%

6.43%

+64.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.26%

6.88%

+63.38%