PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFD с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFD и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFD и DAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
-1.20%3.22%7.07%6.85%-20.20%5.07%8.90%17.43%-3.94%0.85%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, PFFD показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.


PFFD

1 день
0.49%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
-2.91%
1 год
3.43%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.42%
10 лет*

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. Preferred ETF

Global X DAX Germany ETF

Сравнение комиссий PFFD и DAX

PFFD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PFFD vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFD
Ранг доходности на риск PFFD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD: 2323
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFD c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFDDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.51

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.85

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.75

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

2.61

-0.94

PFFD vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFD на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFD и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFDDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.39

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.15

Корреляция

Корреляция между PFFD и DAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFD и DAX

Дивидендная доходность PFFD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности DAX в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.53%6.37%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PFFD и DAX

Максимальная просадка PFFD за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFD и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFDDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-45.58%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-14.82%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-39.96%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-10.00%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-10.58%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.23%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFD и DAX

Текущая волатильность для Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) составляет 2.95%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что PFFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFDDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

8.46%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

12.77%

-7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

20.20%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

20.20%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

21.21%

-8.37%