Сравнение PFFA с PREF
PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 5.78%/yr vs 2.94%/yr for PREF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.55%/yr for PREF.
Доходность
Сравнение доходности PFFA и PREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью 2.08%.
PFFA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
PREF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFA и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 1.97% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.29% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 2.08% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -2.92% |
Correlation
The correlation between PFFA and PREF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFA vs. PREF — Ранг доходности на риск
PFFA
PREF
Сравнение PFFA c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFA | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.00 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 10.39 | -6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFA и PREF
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFA | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -22.99% | -47.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -2.88% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -4.39% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -16.99% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.21% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -3.61% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.55% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и PREF
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFA | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 0.53% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 2.48% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 3.11% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 4.87% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 6.26% | +25.37% |
Сравнение комиссий PFFA и PREF
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и PREF
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности PREF в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.81% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.20% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
PFFA and PREF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFFA has higher volatility (2.87%) compared to PREF (0.53%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs PREF's -22.99%.
On 5-year performance, PFFA leads with 5.78% vs 2.94% for PREF. On fees, PREF is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFA has performed better with a 5.78% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PREF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
PFFA has the higher dividend yield at 9.81%, compared with 5.20% for PREF.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Principal. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.55% for PREF.
PREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFA и PREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор