PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFA с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFA и PREF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
-0.15%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.


PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*

PREF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.10%
3 года*
8.70%
5 лет*
3.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Сравнение комиссий PFFA и PREF

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.


Доходность на риск

PFFA vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFAPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.78

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.34

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.12

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

9.17

-6.35

PFFA vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFAPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.78

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.64

-0.41

Корреляция

Корреляция между PFFA и PREF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PREF

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности PREF в 5.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF
5.09%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PREF

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PREF.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFAPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-22.99%

-47.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-2.88%

-5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-16.99%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-1.65%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.73%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

0.67%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PREF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFAPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.77%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

2.51%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

3.45%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

4.84%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

6.35%

+25.82%