Сравнение PFEB с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
PFEB и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PFEB и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFEB и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February | -1.10% | 11.36% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PFEB показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
PFEB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFEB и ZMAR
И PFEB, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
PFEB vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
PFEB
ZMAR
Сравнение PFEB c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFEB | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.31 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.65 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 3.74 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 18.69 | -9.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFEB | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.31 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.86 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между PFEB и ZMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFEB и ZMAR
Ни PFEB, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PFEB и ZMAR
Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFEB | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -2.30% | -17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -1.92% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.65% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.25% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.38% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFEB и ZMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFEB | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.19% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | 1.67% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 3.11% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 3.21% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 3.21% | +8.23% |