PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFEB с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFEB и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFEB и ZMAR


Доходность по периодам

С начала года, PFEB показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.


PFEB

1 день
0.42%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
1.38%
1 год
11.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.83%
10 лет*

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Сравнение комиссий PFEB и ZMAR

И PFEB, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

PFEB vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFEB
Ранг доходности на риск PFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFEB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFEB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFEB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFEB: 7777
Ранг коэф-та Мартина

ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFEB c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFEBZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.31

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.65

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.74

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

18.69

-9.55

PFEB vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFEB на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ZMAR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFEB и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFEBZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.31

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.86

-1.13

Корреляция

Корреляция между PFEB и ZMAR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFEB и ZMAR

Ни PFEB, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PFEB и ZMAR

Максимальная просадка PFEB за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFEB и ZMAR.


Загрузка...

Показатели просадок


PFEBZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-2.30%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-1.92%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.65%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.25%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

0.38%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PFEB и ZMAR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (PFEB) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFEBZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.19%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

1.67%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

3.11%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

3.21%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

3.21%

+8.23%