Сравнение PFE с LI
PFE (Pfizer Inc.) and LI (Li Auto Inc.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LI operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PFE returned -3.35%/yr vs -12.64%/yr for LI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -15.53%.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
LI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -23.14%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFE и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 0.81% |
LI Li Auto Inc. | -15.53% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between PFE and LI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between PFE and LI shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
LI:
$14.50B
PFE:
$1.31
LI:
-CN¥1.74
PFE:
2.36
LI:
0.92
PFE:
1.67
LI:
1.41
PFE:
$63.32B
LI:
CN¥108.98B
PFE:
$43.91B
LI:
CN¥17.42B
PFE:
$16.94B
LI:
-CN¥2.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. LI — Ранг доходности на риск
PFE
LI
Сравнение PFE c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.78 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.89 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.35 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и LI
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, примерно равная максимальной просадке LI в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -70.65% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -56.95% | +45.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -70.65% | +30.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -70.65% | +11.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -69.35% | +23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -39.93% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 37.41% | -31.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и LI
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 15.12% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 28.81% | -14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 40.30% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 63.52% | -38.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 68.32% | -44.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и LI
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как LI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Li Auto Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и LI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Li Auto Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и LI
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
LI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.80B при выручке в 22.84B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
LI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.95B при выручке в 22.84B, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
LI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Li Auto Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.28B при выручке в 22.84B, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and LI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (15.12%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs LI's -70.65%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор