PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFDOX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFDOX с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

PFDOX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFDOX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFDOX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		-0.92%7.49%2.02%5.41%-12.07%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, PFDOX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

PFDOX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.51%
3 года*
3.87%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Active Core Bond Strategy Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PFDOX:
PFDOX с PFSMXPFDOX с PFTSXPFDOX с PFFFXPFDOX с PFADXPFDOX с PFJDXPFDOX с JSVIXPFDOX с PFSEX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий PFDOX и VMSAX

PFDOX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PFDOX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFDOX
Ранг доходности на риск PFDOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFDOX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFDOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFDOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFDOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFDOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFDOX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFDOXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.05

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.08

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.12

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

1.87

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFDOX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFDOX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFDOX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFDOXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.05

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.06

+0.12

Корреляция

Корреляция между PFDOX и VMSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDOX и VMSAX

Дивидендная доходность PFDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFDOX
PFG Active Core Bond Strategy Fund		2.82%2.79%3.36%2.91%3.13%3.66%2.68%2.29%0.92%0.18%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFDOX и VMSAX

Максимальная просадка PFDOX за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDOX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFDOXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-54.84%

+35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-54.84%

+51.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-1.60%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-3.20%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.50%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDOX и VMSAX

PFG Active Core Bond Strategy Fund (PFDOX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PFDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFDOXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.30%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

112.83%

-110.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

133.33%

-129.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.67%

65.62%

-59.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

65.62%

-60.77%