Сравнение PFDE с VTI
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. PFDE is actively managed, while VTI is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFDE
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам PFDE и VTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 9.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.72% |
Correlation
The correlation between PFDE and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. VTI — Ранг доходности на риск
PFDE
VTI
Сравнение PFDE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFDE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.50 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок PFDE и VTI
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -55.45% | +45.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -2.93% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -8.02% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 12.48% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 17.44% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.32% | -2.02% |
Сравнение комиссий PFDE и VTI
PFDE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и VTI
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PFDE and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for PFDE.
VTI has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.11% for PFDE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор