PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFDE с PFOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFDE и PFOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PFDE

1 день
-3.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

PFOE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFDE и PFOE


Correlation

The correlation between PFDE and PFOE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г.

0.72

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF

Pathfinder Focused Opportunities ETF

Доходность на риск

Сравнение PFDE c PFOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Pathfinder Focused Opportunities ETF (PFOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PFDE vs. PFOE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFDEPFOEРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

-1.03

+2.46

Просадки

Сравнение просадок PFDE и PFOE

Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки PFOE в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и PFOE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFDEPFOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-18.19%

+7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-13.61%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-9.16%

+7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDE и PFOE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFDEPFOEРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.98%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

18.98%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.98%

-2.68%

Сравнение комиссий PFDE и PFOE

И PFDE, и PFOE имеют комиссию равную 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDE и PFOE

Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PFOE в 0.04%


Часто задаваемые вопросы


PFDE and PFOE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PFDE and PFOE have the same expense ratio: 0.59% per year.

PFDE has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.04% for PFOE.

PFDE is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFOE is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFDE и PFOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор