PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFDE с GXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PFDE и GXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFDE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 9.57%.


PFDE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
10.46%
С начала года
11.22%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXLC

1 день
-0.83%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
8.07%
С начала года
9.57%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFDE и GXLC


2026 (YTD)2025
PFDE
Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF
11.22%-0.91%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
9.57%-0.69%

Correlation

The correlation between PFDE and GXLC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г.

0.96

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF

Global X U.S. 500 ETF

Доходность на риск

Сравнение PFDE c GXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PFDE vs. GXLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFDE и GXLC

Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и GXLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PFDEGXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.37%

-9.08%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.92%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.54%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PFDE и GXLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PFDEGXLCРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

13.54%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

13.54%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

13.54%

+2.86%

Сравнение комиссий PFDE и GXLC

PFDE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFDE и GXLC

Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности GXLC в 0.64%


ПозицияTTM2025
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.64%0.30%
PFDE
Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF
0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, PFDE and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.59% for PFDE.

GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.18% for PFDE.

They also come from different issuers: Pathfinder and Global X. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.02% for GXLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFDE и GXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор