Сравнение PFDE с DMAY
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. PFDE is actively managed, while DMAY is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFDE
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и DMAY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 9.27% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.39% |
Correlation
The correlation between PFDE and DMAY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. DMAY — Ранг доходности на риск
PFDE
DMAY
Сравнение PFDE c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFDE | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.85 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PFDE и DMAY
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -13.90% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -1.28% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -2.24% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и DMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 4.89% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 9.03% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 8.44% | +7.86% |
Сравнение комиссий PFDE и DMAY
PFDE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и DMAY
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and DMAY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFDE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFDE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
PFDE has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for DMAY.
They also come from different issuers: Pathfinder and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.85% for DMAY.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор