Сравнение PFDE с DJUN
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - PFDE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pathfinder, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. PFDE is actively managed, while DJUN is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFDE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 4.07%.
PFDE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 11.22% | -0.91% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 4.07% | -0.14% |
Correlation
The correlation between PFDE and DJUN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
PFDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение PFDE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFDE | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFDE и DJUN
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -11.96% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.66% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.56% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 4.54% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 8.53% | +7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 8.00% | +8.40% |
Сравнение комиссий PFDE и DJUN
PFDE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и DJUN
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and DJUN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFDE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFDE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
PFDE has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for DJUN.
PFDE is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pathfinder and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор