Сравнение PFDE с DJUN
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. PFDE is actively managed, while DJUN is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFDE
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и DJUN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 9.27% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.72% |
Correlation
The correlation between PFDE and DJUN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
PFDE
DJUN
Сравнение PFDE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFDE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.04 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PFDE и DJUN
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -11.96% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.06% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -1.59% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 4.98% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 8.51% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 8.05% | +8.25% |
Сравнение комиссий PFDE и DJUN
PFDE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и DJUN
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and DJUN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PFDE is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PFDE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
PFDE has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: Pathfinder and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор