Сравнение PFDE с AVIE
PFDE (Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PFDE charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности PFDE и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFDE показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 17.32%.
PFDE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.19%
- 6 месяцев
- 13.40%
- С начала года
- 17.32%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFDE и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 10.38% | -0.91% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 17.32% | -0.58% |
Correlation
The correlation between PFDE and AVIE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFDE vs. AVIE — Ранг доходности на риск
PFDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVIE
Сравнение PFDE c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF (PFDE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFDE | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFDE и AVIE
Максимальная просадка PFDE за все время составила -10.37%, что меньше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFDE и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFDE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.37% | -12.39% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | 0.00% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.96% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFDE и AVIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFDE | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 10.15% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 12.90% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 12.90% | +3.48% |
Сравнение комиссий PFDE и AVIE
PFDE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFDE и AVIE
Дивидендная доходность PFDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности AVIE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.41% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
PFDE Pathfinder Disciplined U.S. Equity ETF | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFDE and AVIE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for PFDE.
AVIE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.18% for PFDE.
They also come from different issuers: Pathfinder and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for PFDE and 0.25% for AVIE.
Подберите оптимальное распределение для PFDE и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор