PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFAE.TO с ENB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFAE.TO с ENB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFAE.TO (Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund) is fund fund, while ENB (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFAE.TO returned 15.68%/yr vs 18.05%/yr for ENB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFAE.TO и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PFAE.TO торгуется в CAD, в то время как ENB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFAE.TO показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 22.73%.

PFAE.TO

1 день
0.80%
1 месяц
5.20%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.99%
1 год
32.81%
3 года*
23.91%
5 лет*
15.68%
10 лет*
—

ENB

1 день
-0.55%
1 месяц
7.57%
С начала года
22.73%
6 месяцев
21.24%
1 год
29.29%
3 года*
23.48%
5 лет*
18.05%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFAE.TO и ENB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		11.53%25.47%28.53%12.08%-6.88%24.90%21.52%6.33%
ENB
Enbridge Inc.		22.73%14.03%37.21%-3.30%14.04%29.65%-15.06%20.46%

Correlation

The correlation between PFAE.TO and ENB is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.17

The correlation between PFAE.TO and ENB shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с PFAE.TO:
PFAE.TO с PFLS.TOPFAE.TO с PFMN.TOPFAE.TO с EMA-PC.TOPFAE.TO с BNPFAE.TO с PPAPFAE.TO с ITAPFAE.TO с ENB.TO
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с VOOENB с SCHDENB с WMB

Доходность на риск

PFAE.TO vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFAE.TO
Ранг доходности на риск PFAE.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFAE.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFAE.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFAE.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFAE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFAE.TO c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFAE.TOENBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.87

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.64

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.10

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

7.96

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFAE.TO vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFAE.TO на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFAE.TO и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFAE.TOENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.87

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.67

+0.57

Просадки

Сравнение просадок PFAE.TO и ENB

Максимальная просадка PFAE.TO за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки ENB в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFAE.TO и ENB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFAE.TOENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-38.83%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-9.48%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-13.97%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-21.36%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.12%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-8.48%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.77%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PFAE.TO и ENB

Текущая волатильность для Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund (PFAE.TO) составляет 3.40%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PFAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFAE.TOENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.82%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

12.88%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

15.75%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

15.77%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

21.75%

+0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFAE.TO и ENB

Дивидендная доходность PFAE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ENB в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		4.93%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
PFAE.TO
Picton Mahoney Fortified Active Extension Alternative Fund		0.31%0.34%0.03%0.69%0.76%0.00%0.00%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFAE.TO and ENB have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFAE.TO и ENB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор