PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFADX с LFMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFADX с LFMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).

PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFADX и LFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFADX и LFMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		1.64%7.07%2.13%3.69%-9.50%3.85%7.25%8.16%-5.20%0.00%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		8.74%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, PFADX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%.

PFADX

1 день
0.81%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.77%
1 год
7.10%
3 года*
4.39%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с PFADX:
PFADX с FESGXPFADX с TZINXPFADX с TRXAXPFADX с PFJDXPFADX с PFTSXPFADX с JNSMXPFADX с CVLOX
Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с HFGMLFMIX с SGHIXLFMIX с CIBFXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с FFAAXLFMIX с TRXAX

Сравнение комиссий PFADX и LFMIX

PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии LFMIX в 1.88%.

PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Доходность на риск

PFADX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFADX
Ранг доходности на риск PFADX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFADX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFADX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFADX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFADX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFADX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFADXLFMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.07

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.00

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.91

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

10.38

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFADX vs. LFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFADX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LFMIX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFADX и LFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFADXLFMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.07

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между PFADX и LFMIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFADX и LFMIX

Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности LFMIX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFADX
PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund		2.42%2.46%2.89%1.04%5.33%3.46%0.08%1.51%0.91%0.52%0.00%0.00%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%

Просадки

Сравнение просадок PFADX и LFMIX

Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и LFMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFADXLFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-22.68%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-2.95%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.64%

-12.26%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.84%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.16%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PFADX и LFMIX

PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PFADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFADXLFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.87%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

4.50%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

5.77%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

7.25%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

7.64%

-2.09%