Сравнение PFADX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
PFADX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PFADX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFADX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 1.64% | 7.07% | 2.13% | 3.69% | -9.50% | 3.85% | 7.25% | 8.16% | -5.20% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PFADX показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%.
PFADX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFADX и IPIRX
PFADX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
PFADX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
PFADX
IPIRX
Сравнение PFADX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFADX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.82 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.26 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 5.56 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFADX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PFADX и IPIRX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFADX и IPIRX
Дивидендная доходность PFADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFADX PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund | 2.42% | 2.46% | 2.89% | 1.04% | 5.33% | 3.46% | 0.08% | 1.51% | 0.91% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок PFADX и IPIRX
Максимальная просадка PFADX за все время составила -16.64%, что меньше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFADX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFADX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.64% | -24.97% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.21% | -7.88% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.64% | -24.97% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -6.09% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.89% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.02% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFADX и IPIRX
Текущая волатильность для PFG BNY Mellon Diversifier Strategy Fund (PFADX) составляет 2.05%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PFADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFADX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 4.12% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 6.77% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 11.21% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 10.76% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 9.71% | -4.16% |