Сравнение PEYAX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEYAX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.74% | 20.09% | 18.99% | 15.09% | -8.37% | 26.84% | 5.87% | 29.94% | -8.63% | 18.79% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции PEYAX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 12.48% против 10.41% соответственно.
PEYAX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.48%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и VIHAX
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
PEYAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
PEYAX
VIHAX
Сравнение PEYAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEYAX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.32 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.96 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.01 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 12.38 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEYAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.32 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.91 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PEYAX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и VIHAX
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 5.05% | 5.36% | 6.80% | 4.93% | 1.21% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 5.67% | 3.31% | 2.27% | 5.86% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и VIHAX
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEYAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -38.80% | -18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.66% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -23.92% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -38.80% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -6.64% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -6.09% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.59% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и VIHAX
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 4.30%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEYAX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.16% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 9.08% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 14.29% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.69% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.92% | +1.14% |