PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с PGOYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEYAX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.99%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-8.75%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 12.51% против 16.93% соответственно.

PEYAX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.99%
6 месяцев
6.83%
1 год
17.91%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.47%
10 лет*
12.51%

PGOYX

1 день
1.02%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-8.75%
6 месяцев
-8.50%
1 год
15.12%
3 года*
20.93%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PEYAX и PGOYX

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PEYAX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.72

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.19

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.05

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

3.53

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.72

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между PEYAX и PGOYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и PGOYX

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PGOYX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.03%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.74%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и PGOYX

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYAXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-76.03%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-16.34%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-34.01%

+18.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-34.01%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-12.36%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-31.71%

+17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.84%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 4.25%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYAXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.97%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

12.75%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

22.43%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

21.67%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

21.15%

-4.09%