PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с UBSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с UBSFY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while UBSFY (Ubisoft Entertainment ADR) is a stock. Over the past 10 years, PEY returned 8.51%/yr vs -16.96%/yr for UBSFY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEY и UBSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у UBSFY с доходностью -20.69%. За последние 10 лет акции PEY превзошли акции UBSFY по среднегодовой доходности: 8.51% против -16.96% соответственно.

PEY

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
13.21%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.17%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.83%
10 лет*
8.51%

UBSFY

1 день
-2.95%
1 месяц
4.55%
С начала года
-20.69%
6 месяцев
-18.73%
1 год
-50.43%
3 года*
-41.82%
5 лет*
-39.33%
10 лет*
-16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и UBSFY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		13.21%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		-20.69%-46.30%-46.60%-10.03%-42.30%-49.40%39.69%-14.78%5.55%117.49%

Correlation

The correlation between PEY and UBSFY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Ubisoft Entertainment ADR

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с UBSFY:
UBSFY с UBI.PAUBSFY с EAUBSFY с MOATUBSFY с NTDOYUBSFY с VT

Доходность на риск

PEY vs. UBSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UBSFY
Ранг доходности на риск UBSFY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSFY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSFY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSFY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSFY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSFY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c UBSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYUBSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.79

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
-1.02

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.78

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

-1.27

+7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. UBSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа UBSFY равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и UBSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYUBSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.79

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.72

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.37

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.17

+0.45

Просадки

Сравнение просадок PEY и UBSFY

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что меньше максимальной просадки UBSFY в -96.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и UBSFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYUBSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-96.58%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-64.60%

+55.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-87.60%

+69.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-94.28%

+76.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

-96.58%

+55.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-95.27%

+94.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-46.27%

+33.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

39.83%

-36.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и UBSFY

Текущая волатильность для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) составляет 3.88%, в то время как у Ubisoft Entertainment ADR (UBSFY) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что PEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYUBSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

20.27%

-16.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

55.79%

-46.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

64.23%

-50.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

54.66%

-38.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

45.93%

-27.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и UBSFY

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как UBSFY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.46%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
UBSFY
Ubisoft Entertainment ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEY and UBSFY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBSFY has higher volatility (20.27%) compared to PEY (3.88%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs UBSFY's -96.58%.

PEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и UBSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор