PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PEY returned 10.93%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PEY charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности PEY и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEY показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

PEY

1 день
-1.52%
1 месяц
2.48%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.63%
1 год
15.51%
3 года*
10.93%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.50%

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		11.81%0.56%5.25%7.29%3.13%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between PEY and SNPD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between PEY and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEY и SNPD

Секторы
PEY
SNPD

Финансовые услуги

21.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

16.9%
18.7%

Промышленность

15.0%
17.5%

Коммунальные услуги

12.0%
14.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.7%

Здравоохранение

6.8%
4.9%

Технологии

6.5%
6.3%

Сырьевые материалы

6.4%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.7%
3.4%

Энергетика

1.5%
3.1%

Недвижимость

-

6.8%

Финансовые услуги

PEY
21.7%
SNPD
8.5%

Потребительский защитный сектор

PEY
16.9%
SNPD
18.7%

Промышленность

PEY
15.0%
SNPD
17.5%

Коммунальные услуги

PEY
12.0%
SNPD
14.4%

Потребительский циклический сектор

PEY
7.5%
SNPD
8.7%

Здравоохранение

PEY
6.8%
SNPD
4.9%

Технологии

PEY
6.5%
SNPD
6.3%

Сырьевые материалы

PEY
6.4%
SNPD
7.1%

Коммуникационные услуги

PEY
5.7%
SNPD
3.4%

Энергетика

PEY
1.5%
SNPD
3.1%

Недвижимость

PEY

-

SNPD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

PEY vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.24

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.88

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.58

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

4.72

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEY vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.57

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PEY и SNPD

Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEYSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.81%

-15.80%

-57.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.68%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-15.80%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-3.20%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-3.94%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.90%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY и SNPD

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEYSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.75%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.04%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

11.05%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

13.14%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

13.14%

+5.76%

Сравнение комиссий PEY и SNPD

PEY берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY и SNPD

Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.52%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEY and SNPD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (3.82%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, PEY dropped -72.81% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, PEY leads with 10.93% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEY has performed better with a 10.93% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.01% for SNPD.

PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.54% for PEY and 0.15% for SNPD.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор