Сравнение PEY с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PEY и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEY и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PEY показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции PEY уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.85% соответственно.
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEY и HFCVX
PEY берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
PEY vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
PEY
HFCVX
Сравнение PEY c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEY | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.44 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.95 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.72 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 7.47 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEY | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.44 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PEY и HFCVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY и HFCVX
Дивидендная доходность PEY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PEY и HFCVX
Максимальная просадка PEY за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEY | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -65.75% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.28% | -11.00% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -16.81% | -1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.55% | -39.39% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -1.46% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -8.28% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.61% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY и HFCVX
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что PEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEY | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.06% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 6.83% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 12.75% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 13.28% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.48% | +2.42% |