PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY.TO с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY.TO с VIGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) is a stock, while VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, PEY.TO returned 3.14%/yr vs 9.24%/yr for VIGI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEY.TO торгуется в CAD, в то время как VIGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIGI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции PEY.TO уступали акциям VIGI по среднегодовой доходности: 3.14% против 9.24% соответственно.

PEY.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.08%
3 года*
43.99%
5 лет*
38.08%
10 лет*
3.14%

VIGI

1 день
-0.04%
1 месяц
3.53%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.44%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY.TO и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		13.67%42.14%55.47%-3.34%54.09%228.17%-19.77%-42.92%-49.52%-51.87%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		5.19%11.55%11.43%13.53%-11.51%12.46%11.94%22.28%-4.06%19.30%

Correlation

The correlation between PEY.TO and VIGI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.21

The correlation between PEY.TO and VIGI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

PEY.TO vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEY.TOVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.54

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.86

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.74

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

2.63

+2.01

PEY.TO vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и VIGI

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки VIGI в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEY.TOVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.56%

-24.97%

-71.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-10.08%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-12.30%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-22.59%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-24.97%

-71.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-0.29%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-4.38%

-31.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

2.89%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и VIGI

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEY.TOVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

3.54%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

10.93%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

13.82%

+13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

15.67%

+21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.23%

17.12%

+26.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY.TO и VIGI

Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VIGI в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEY.TO and VIGI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор