PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEY.TO с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEY.TO с SCHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) is a stock, while SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Over the past 5 years, PEY.TO returned 38.08%/yr vs 11.46%/yr for SCHY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEY.TO и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PEY.TO торгуется в CAD, в то время как SCHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PEY.TO показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 12.68%.

PEY.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
12.88%
1 год
30.08%
3 года*
43.99%
5 лет*
38.08%
10 лет*
3.14%

SCHY

1 день
0.43%
1 месяц
4.17%
С начала года
12.68%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.18%
3 года*
17.34%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEY.TO и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		13.67%42.14%55.47%-3.34%54.09%71.41%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		12.68%27.86%6.53%11.55%-3.69%7.14%

Correlation

The correlation between PEY.TO and SCHY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.22

The correlation between PEY.TO and SCHY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peyto Exploration & Development Corp.

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

PEY.TO vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEY.TO c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEY.TOSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.95

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.69

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.87

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

9.11

-4.46

PEY.TO vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEY.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEY.TO и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEY.TO и SCHY

Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки SCHY в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEY.TOSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.56%

-18.13%

-78.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-8.76%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.88%

-10.33%

-13.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

-18.13%

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-0.89%

-10.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.37%

-3.44%

-32.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.99%

2.78%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PEY.TO и SCHY

Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PEY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEY.TOSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

3.54%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

10.55%

+9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

12.94%

+14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.10%

14.70%

+22.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.23%

14.65%

+28.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEY.TO и SCHY

Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности SCHY в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.27%5.81%7.70%10.96%4.33%1.38%3.08%6.84%10.17%8.78%3.97%5.31%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.36%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEY.TO and SCHY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор