Сравнение PEXMX с NGREX
PEXMX (T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund) and NGREX (Northern Global Real Estate Index Fund) are both mutual funds - PEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while NGREX is a REIT fund managed by Northern Funds. Over the past 10 years, PEXMX returned 12.22%/yr vs 3.90%/yr for NGREX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXMX charges 0.23%/yr vs 0.47%/yr for NGREX.
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и NGREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у NGREX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции NGREX по среднегодовой доходности: 12.22% против 3.90% соответственно.
PEXMX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 12.22%
NGREX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам PEXMX и NGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 14.63% | 11.17% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 6.82% | 10.42% | 2.63% | 9.98% | -24.31% | 22.71% | -8.35% | 23.17% | -6.70% | 14.36% |
Correlation
The correlation between PEXMX and NGREX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2006 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between PEXMX and NGREX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEXMX vs. NGREX — Ранг доходности на риск
PEXMX
NGREX
Сравнение PEXMX c NGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | NGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.18 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 4.40 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.89 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и NGREX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки NGREX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и NGREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEXMX | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -72.37% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.33% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.01% | -17.07% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -32.14% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -41.06% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.74% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -15.90% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.73% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и NGREX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEXMX | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.68% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 11.28% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 13.62% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 15.99% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 17.11% | +5.14% |
Сравнение комиссий PEXMX и NGREX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NGREX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и NGREX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что сопоставимо с доходностью NGREX в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 3.53% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 3.51% | 4.02% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
PEXMX and NGREX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEXMX has higher volatility (4.68%) compared to NGREX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PEXMX dropped -57.82% vs NGREX's -72.37%.
PEXMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEXMX и NGREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор