Сравнение PEXMX с NGREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX).
PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г.. NGREX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 25 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PEXMX и NGREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEXMX и NGREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -1.37% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 1.28% | 10.42% | 2.63% | 9.98% | -24.31% | 22.71% | -8.35% | 23.17% | -6.70% | 14.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PEXMX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у NGREX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции PEXMX превзошли акции NGREX по среднегодовой доходности: 11.32% против 3.50% соответственно.
PEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 11.32%
NGREX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEXMX и NGREX
PEXMX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NGREX в 0.47%.
Доходность на риск
PEXMX vs. NGREX — Ранг доходности на риск
PEXMX
NGREX
Сравнение PEXMX c NGREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) и Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEXMX | NGREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.65 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.04 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 3.76 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEXMX | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.65 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PEXMX и NGREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEXMX и NGREX
Дивидендная доходность PEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, что больше доходности NGREX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.18% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund | 3.72% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PEXMX и NGREX
Максимальная просадка PEXMX за все время составила -57.82%, что меньше максимальной просадки NGREX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXMX и NGREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEXMX | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -72.37% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -10.41% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -32.14% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -41.06% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -8.73% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -16.01% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.77% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEXMX и NGREX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что PEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEXMX | NGREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.58% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 10.65% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 16.17% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 15.90% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 17.07% | +5.16% |