- ISIN
- US6651625419
- CUSIP
- 665162541
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 25 июл. 2006 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NGREX
Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) прибавил 10.8% с начала года. Текущая цена акции NGREX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,097.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) показал доход в 10.76% с начала года и 15.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGREX составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Northern Global Real Estate Index Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NGREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NGREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 6.85% | -8.73% | 8.10% | -0.90% | 0.71% | 1.37% | 10.76% | |||||
| 2025 | 1.36% | 2.17% | -2.18% | 1.14% | 2.46% | 1.28% | -0.00% | 2.90% | 1.26% | -1.26% | 2.05% | -1.10% | 10.42% |
| 2024 | -4.15% | 0.76% | 3.09% | -5.47% | 3.45% | 0.18% | 5.75% | 5.85% | 3.53% | -4.81% | 2.18% | -6.64% | 2.63% |
| 2023 | 8.90% | -4.90% | -2.73% | 1.78% | -4.60% | 3.58% | 4.03% | -3.44% | -5.85% | -4.41% | 10.10% | 9.06% | 9.98% |
| 2022 | -4.71% | -2.69% | 3.74% | -5.42% | -4.00% | -8.11% | 6.57% | -6.07% | -12.38% | 2.15% | 9.02% | -3.44% | -24.31% |
| 2021 | -0.88% | 3.37% | 3.01% | 5.24% | 1.78% | 0.64% | 2.45% | 1.79% | -5.08% | 5.25% | -2.20% | 5.85% | 22.71% |
Метрики бенчмарка
Northern Global Real Estate Index Fund has an annualized alpha of -3.97%, beta of 0.92, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2006.
- This fund participated in 109.46% of S&P 500 Index downside but only 84.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.97% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.97%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 84.83%
- Участие в снижении
- 109.46%
Комиссия
Комиссия NGREX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGREX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.24 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 9.71 | -3.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Global Real Estate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.40 | $0.35 | $0.23 | $0.17 | $0.38 | $0.21 | $0.51 | $0.38 | $0.28 | $0.42 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.24% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Global Real Estate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Global Real Estate Index Fund показал максимальную просадку в 72.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1475 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Global Real Estate Index Fund составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.37%март 2009 г. | 2y 15d | 5y 10mo | 7y 10moфевр. 2007 г. - янв. 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.06%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.14%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 3mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.37%февр. 2016 г. | 1y 5d | 4mo 20d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-12.43%нояб. 2016 г. | 3mo 18d | 8mo 10d | 11mo 28dавг. 2016 г. - июль 2017 г. | — |
Показатели просадок
| NGREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -56.78% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -9.10% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -18.90% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -25.43% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -33.92% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.00% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -10.70% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.09% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NGREX
Добавьте Northern Global Real Estate Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NGREX