- ISIN
- US6651625419
- CUSIP
- 665162541
- Эмитент
- Northern Funds
- Дата выпуска
- 25 июл. 2006 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NGREX
Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции NGREX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NGREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,075.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) показал доход в 6.82% с начала года и 12.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NGREX составила 3.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Northern Global Real Estate Index Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 3.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NGREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NGREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.85% | 6.85% | -8.73% | 8.10% | -0.90% | -1.55% | 6.82% | ||||||
| 2025 | 1.36% | 2.17% | -2.18% | 1.14% | 2.46% | 1.28% | 0.00% | 2.90% | 1.26% | -1.26% | 2.05% | -1.10% | 10.42% |
| 2024 | -4.15% | 0.76% | 3.09% | -5.47% | 3.45% | 0.18% | 5.75% | 5.85% | 3.53% | -4.81% | 2.18% | -6.64% | 2.63% |
| 2023 | 8.90% | -4.90% | -2.73% | 1.78% | -4.60% | 3.58% | 4.03% | -3.44% | -5.85% | -4.41% | 10.10% | 9.06% | 9.98% |
| 2022 | -4.71% | -2.69% | 3.74% | -5.42% | -4.00% | -8.11% | 6.57% | -6.07% | -12.38% | 2.15% | 9.02% | -3.44% | -24.31% |
| 2021 | -0.88% | 3.37% | 3.01% | 5.24% | 1.78% | 0.64% | 2.45% | 1.79% | -5.08% | 5.25% | -2.20% | 5.85% | 22.71% |
Метрики бенчмарка
Northern Global Real Estate Index Fund has an annualized alpha of -4.24%, beta of 0.93, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2006.
- This fund participated in 109.86% of S&P 500 Index downside but only 84.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.24% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.24%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 84.20%
- Участие в снижении
- 109.86%
Комиссия
Комиссия NGREX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NGREX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NGREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.93 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 13.52 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Global Real Estate Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.40 | $0.35 | $0.23 | $0.17 | $0.38 | $0.21 | $0.51 | $0.38 | $0.28 | $0.42 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.53% | 3.92% | 3.71% | 2.40% | 1.85% | 3.11% | 2.09% | 4.49% | 3.91% | 2.59% | 4.36% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Global Real Estate Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Global Real Estate Index Fund показал максимальную просадку в 72.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1475 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Global Real Estate Index Fund составляет 3.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.37%март 2009 г. | 2y 15d | 5y 10mo | 7y 10moфевр. 2007 г. - янв. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -41.06%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 2mo | 1y 3moфевр. 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.14%окт. 2022 г. | 9mo 14d | 3y 3mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.37%февр. 2016 г. | 1y 5d | 4mo 20d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.43%нояб. 2016 г. | 3mo 18d | 8mo 10d | 11mo 28dавг. 2016 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| NGREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -56.78% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -9.10% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.07% | -18.90% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -25.43% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.06% | -33.92% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -0.74% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -10.72% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.97% | +0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NGREX
Добавьте Northern Global Real Estate Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NGREX