Сравнение NGREX с FESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

NGREX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 25 июл. 2006 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NGREX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGREX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund	-0.40%	10.42%	2.63%	9.98%	-24.31%	22.71%	-8.35%	23.17%	-6.70%	14.24%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	0.79%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, NGREX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FESIX с доходностью 0.79%.

NGREX

1 день: 0.10%

1 месяц: -9.84%

С начала года: -0.40%

6 месяцев: -0.83%

1 год: 8.22%

3 года*: 7.21%

5 лет*: 1.79%

10 лет*: 3.33%

FESIX

1 день: 1.39%

1 месяц: -6.78%

С начала года: 0.79%

6 месяцев: -1.67%

1 год: 1.30%

3 года*: 6.11%

5 лет*: 2.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Northern Global Real Estate Index Fund

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с NGREX:

NGREX с PEXMX NGREX с RWR NGREX с CREMX NGREX с FSREX NGREX с FSRNX NGREX с NHFIX NGREX с NOBOX

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с JERIX

Сравнение комиссий NGREX и FESIX

NGREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

NGREX

Northern Global Real Estate Index Fund

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

NGREX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NGREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGREX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NGREX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.08	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	0.22	+0.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.03	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	0.17	+0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.95	0.65	+2.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGREX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGREX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGREX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NGREX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.08	+0.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.13	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.15	0.15	0.00

Корреляция

Корреляция между NGREX и FESIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGREX и FESIX

Дивидендная доходность NGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FESIX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NGREX Northern Global Real Estate Index Fund	3.78%	3.92%	3.71%	2.40%	1.85%	3.11%	2.09%	4.49%	3.91%	2.59%	4.36%	2.49%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.06%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGREX и FESIX

Максимальная просадка NGREX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGREX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NGREX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.37%	-44.22%	-28.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.41%	-12.48%	+2.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.14%	-34.51%	+2.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.24%	-10.46%	+0.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.01%	-11.53%	-4.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	3.23%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NGREX и FESIX

Текущая волатильность для Northern Global Real Estate Index Fund (NGREX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что NGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NGREX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.02%	4.56%	-0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.56%	9.22%	+1.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.12%	16.47%	-0.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.89%	18.94%	-3.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.06%	21.86%	-4.80%

Сравнение NGREX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности NGREX и FESIX

Сравнение доходности по годам NGREX и FESIX

Доходность по периодам

NGREX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NGREX и FESIX

Доходность на риск

NGREX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

NGREX

FESIX

Сравнение NGREX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NGREX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGREX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок NGREX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NGREX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)