PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEXL с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEXL с FLDZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PEXL is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, PEXL returned 17.40%/yr vs 9.23%/yr for FLDZ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEXL charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности PEXL и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEXL показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 0.31%.

PEXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
13.32%
С начала года
17.25%
1 год
35.14%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-2.87%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-3.59%
С начала года
0.31%
1 год
1.94%
3 года*
9.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEXL и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		17.25%27.33%5.79%24.40%-20.41%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		0.31%6.66%15.99%12.15%-12.07%

Correlation

The correlation between PEXL and FLDZ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г.

0.80

Over the past year, the correlation between PEXL and FLDZ has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PEXL и FLDZ

Секторы
PEXL
FLDZ

Технологии

58.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

13.9%
3.7%

Здравоохранение

6.8%
12.9%

Промышленность

6.1%
12.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.0%

Сырьевые материалы

3.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

3.8%
13.8%

Энергетика

0.9%
10.5%

Финансовые услуги

-

15.9%

Недвижимость

-

8.4%

Коммунальные услуги

-

11.4%

Технологии

PEXL
58.8%
FLDZ
3.5%

Коммуникационные услуги

PEXL
13.9%
FLDZ
3.7%

Здравоохранение

PEXL
6.8%
FLDZ
12.9%

Промышленность

PEXL
6.1%
FLDZ
12.4%

Потребительский защитный сектор

PEXL
5.9%
FLDZ
5.0%

Сырьевые материалы

PEXL
3.8%
FLDZ
1.9%

Потребительский циклический сектор

PEXL
3.8%
FLDZ
13.8%

Энергетика

PEXL
0.9%
FLDZ
10.5%

Финансовые услуги

PEXL

-

FLDZ
15.9%

Недвижимость

PEXL

-

FLDZ
8.4%

Коммунальные услуги

PEXL

-

FLDZ
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Export Leaders ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с DON
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с AVMCFLDZ с SPMDFLDZ с IWS

Доходность на риск

PEXL vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEXL c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEXLFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.16

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.31

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

0.25

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

0.89

+11.35

PEXL vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEXL на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEXL и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEXL и FLDZ

Максимальная просадка PEXL за все время составила -36.76%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEXL и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEXLFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-19.54%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.70%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.72%

-17.43%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-7.70%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-5.86%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.19%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PEXL и FLDZ

Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PEXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEXLFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

4.94%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

8.84%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

12.04%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

16.88%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

16.88%

+7.25%

Сравнение комиссий PEXL и FLDZ

PEXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEXL и FLDZ

Дивидендная доходность PEXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FLDZ в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.53%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы

PEXL and FLDZ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (7.51%) compared to FLDZ (4.94%). In terms of maximum drawdown, PEXL dropped -36.76% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, PEXL leads with 17.40% vs 9.23% for FLDZ. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEXL has performed better with a 17.40% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.31% for PEXL.

They also come from different issuers: Pacer and RiverNorth. Their fees differ too: 0.60% for PEXL and 0.77% for FLDZ.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEXL и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор